爱色堂 农银精选: 农银汇理策略精选搀杂型证券投资基金2024年第3季度申诉

文爱电报 农银汇理策略精选搀杂型证券投资基金     基金贬责东说念主：农银汇理基金贬责有限公司     基金托管东说念主：中信银行股份有限公司     申诉送出日历：2024 年 10 月 24 日                               农银汇理策略精选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉                            §1 迫切请示   基金贬责东说念主的董事会及董事保证本申诉所载贵府不存在造作纪录、误导性申诉或要紧遗漏， 并对其践诺的真确性、准确性和完好意思性承担个别及连带职守。   基金托管东说念主中信银行股份有限公司左证本基金合同章程，于 2024 年 10 月 22 日复核了本申诉 中的财务遐想、净值发扬和投资组合申诉等践诺，保证复核践诺不存在造作纪录、误导性申诉或 者要紧遗漏。   基金贬责东说念主快乐以诚实信用、努力尽职的原则贬责和愚弄基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来发扬。投资有风险，投资者在作出投资有遐想前应仔细阅读本 基金的招募诠释书。   本申诉中财务贵府未经审计。   本申诉期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                            §2 基金居品约略 基金简称              农银策略精选搀杂 基金主代码             660010 基金运作款式            协议型怒放式 基金合同收效日           2011 年 9 月 6 日 申诉期末基金份额总和        1，724，599，832.89 份 投资标的              本基金以提高投资组合经风险诊治后的逾额收益为标的，通过对                   定量和定性多种投资策略的有用汇集，力图为投资者创造突出业                   绩相比基准的答复。 投资策略              本基金将通过基金贬责东说念主在数目化投资上的积存，以多个相干性                   较低的数目化投资策略为基础，并有机汇集由恒久投资造就酿成                   的定性投资策略，在投资策略充辨别播化的基础上，力图为投资                   者创造突出事迹相比基准的答复。 事迹相比基准            本基金的事迹相比基准为 75％×沪深 300 指数＋25％×中证全债                   指数 风险收益特征            本基金为搀杂型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基                   金、债券型基金，低于股票型基金。 基金贬责东说念主             农银汇理基金贬责有限公司 基金托管东说念主             中信银行股份有限公司                 §3 主要财务遐想和基金净值发扬                                                     单元：东说念主民币元                             第 2 页 共 11 页                                 农银汇理策略精选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉 主要财务遐想                       申诉期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 注：1、本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相干用度后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                             事迹相比基          净值增长率 净值增长率 事迹相比基   阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④             ①         措施差②      准收益率③                                             准差④ 畴昔三个月        1.83%      0.76%     12.34%      1.17%   -10.51%      -0.41% 畴昔六个月        6.09%      0.67%     11.10%      0.93%    -5.01%      -0.26%  畴昔一年        10.51%     0.68%      8.76%      0.82%    1.75%       -0.14%  畴昔三年       -27.93%     0.93%     -9.24%      0.81%   -18.69%       0.12%  畴昔五年        21.30%     1.18%     12.17%      0.88%    9.13%        0.30% 自基金合同 收效起于今 率变动的相比                              第 3 页 共 11 页                              农银汇理策略精选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉 注：本基金股票投资比例领域为基金金钱的 60%－95％；除股票之外的其他金钱投资比例领域为 基金金钱的 5％－40%。权证投资比例领域为基金金钱净值的 0％-3％，现款或到期日在一年以内 的政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5％。本基金建仓期为基金合同收效日（2011 年 9 月   无。                        §4 贬责东说念主申诉             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                                  诠释              任职日历  离任日历  年限                                           工学硕士。具有基金从业履历。历任南     本基金的                                           方基金贬责有限公司究诘员、投资司理     基金经  2015 年 12 月  张峰                    -        15 年      助理、农银汇理基金贬责有限公司投资     理、公司     2日                                           副总监。现任农银汇理基金贬责有限公     投资总监                                           司投资总监、基金司理。   姓名        居品类型   居品数目（只）             金钱净值（元）                  任职时期            公募基金                 5      7，452，305，294.25    2015 年 9 月 17 日   张峰       私募金钱管            理谋略                            第 4 页 共 11 页                       农银汇理策略精选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉        其他组合              -                   -    -        系数                6     7，576，010，709.25   -   本申诉期内，本基金贬责东说念主严格治服《证券投资基金法》和其他相干法律法例、基金合同的 相干章程，依照诚实信用、努力尽职、安全高效的原则贬责和愚弄基金金钱，莫得毁伤基金份额 握有东说念主利益的动作。   申诉期内，本基金贬责东说念主严格扩充了《证券投资基金贬责公司刚正来回轨制辅导主见》等法 规和公司里面刚正来回轨制的章程，通过系统和东说念主工等款式在各要领严格适度来回刚正扩充，确 保旗下贬责的整个投资组合得到刚正对待。   申诉期内未发现本基金存在突出来回动作。   申诉期内，整个投资组合参与的来回所公开竞价同日反向来回成交较少的单边来回量未越过 该证券当日成交量的 5%。 商场颤动下落，其中中上旬商场先跌后涨，举座商场处于高潮气象，下旬商场有所下落，全月市 场收跌。六月份制造业 PMI 与五月份握平，照旧承接两个月低于枯荣线，同期六月部分经济数据 相对一般，导致商场举座风险偏好显著承压，商场跟着出现显著的回调。八月商场颤动下落，全 月商场基本处于握续的下落态势。七月份制造业 PMI 环比下行，照旧承接三个月低于枯荣线，同 时七月份部分经济数据相对一般，导致商场举座风险偏好继续承压，商场处于握续沉静下落态 势。九月商场先跌后大涨，在国度出台强力维稳商场以及一系列强力的利好策略驱动下，商场出 现了大幅的高潮，其中政事局会议传递了强力稳经济的信号，商场举座风险偏好大幅培育。举座 三季度，商场前期处于举座下行，在策略强力维稳后，商场出现了大幅度高潮，三季度整个这个词季度 最终商场收涨。 较好的适度，以及对红利板块相对较重的成立，组合在三季度前期相叛逆跌，回撤较小且显著跑 赢商场。但在季度末商场策略铁心维稳后，加仓不够实时，同期组合相对偏铩羽，导致组合在市                     第 5 页 共 11 页                         农银汇理策略精选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉 场大幅反弹中高潮乏力，显著跑输了商场。举座来看，组合罢职了矜重操作的想路，组合波动性 适度较好，但在商场举座沉静回暖的布景下，后续组合需要愈加积极地获得充足收益。在行业方 面，现在组合以电力、高速、运营商、走运等低波红利板块为主，同期咱们也运转对银行、家 电、有色等行业运转进行增握。   推断 2024 年四季度，咱们沉静转向乐不雅。经济方面，九月份制造业 PMI 为 49.8%，环比 8 月上升了 0.7 个百分点，经济有所企稳，加良策略的密集出台，推断经济托底扫尾将不停增强， 经济继续下行的压力将显著打消，然而咱们也需要看到财政策略方面可能很难达到商场的乐不雅预 期，因此关于经济上行幅度暂时不应有过度期待，举座上看，咱们觉得经济将投入沉静企稳的状 态。流动性方面，好意思联储九月份降息 50bp 后，东说念主民币汇率有所增值，国内货币空间掀开，央行 也进行了降准降息操作。但由于好意思国九月份数据相比苍劲，加上十一月好意思国大选，好意思联储十一月 诚然现在商场预期降息 25bp，但最终是否降息有不笃定性，东说念主民币汇率近期又有所贬值，推断 后续国内货币策略空间将进一步受到制肘。风险偏好方面，短期风险偏好大幅上升，咱们觉得后 续风险偏好将沉静回落，但举座风险偏好推断不会再回到前期极其低迷的气象，同期推断商场成 交量也不会再回到前期极其低迷的气象。估值方面，跟着商场近期大幅高潮，估值的安全度大幅 下降，估值举座引诱力显著下行。由于三季报举座预期不够生机，基本面方面举座未有亮点，寻 找结构性的三季报亮点是重中之重。后续咱们将探讨沉静培育仓位成立，在继续保握以低波红利 板块为主要成立基础上，积极寻找受益于此轮策略强力维稳相干地行业和个股，愈加积极地寻找 充足受益契机增强组合收益。咱们将在保握电力、运营商等低波红利板块成立基础上，沉静加多 银行、家电、有色、机械等行业成立，愈加积极地为组合获得充足收益。   功令本申诉期末本基金份额净值为 1.4883 元；本申诉期基金份额净值增长率为 1.83%，事迹 相比基准收益率为 12.34%。   本申诉期内，本基金贬责东说念主严格治服《公开召募证券投资基金运作贬责目的》第四十一条的 章程。申诉期内，本基金未出现上述情形。                     §5 投资组合申诉                                          占基金总金钱的比例 序号           神色                金额（元）                                             （%）                       第 6 页 共 11 页                         农银汇理策略精选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉      其中：股票                     1，706，861，545.91               66.33      其中：债券                       343，703，571.42               13.36           金钱撑握证券                              -                  -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                  -      产                                                         占基金金钱净值比 代码           行业类别             公允价值（元）                                                           例（%）  A   农、林、牧、渔业                                      -             -  B   采矿业                              106，100，312.00          4.13  C   制造业                              340，128，826.67         13.25  D   电力、热力、燃气及水分娩和供      应业                               616，887，260.00         24.03  E   设立业                                           -             -  F   批发和零卖业                                        -             -  G   交通运载、仓储和邮政业                      314，833，442.90         12.27  H   住宿和餐饮业                                        -             -  I   信息传输、软件和信息时期职业      业                                129，545，497.90          5.05  J   金融业                               87，314，474.00          3.40  K   房地产业                                          -             -  L   租出和商务办职业                                      -             -  M   科学究诘和时期办职业                        70，387，496.52          2.74  N   水利、环境和巨匠设施贬责业                     41，664，235.92          1.62  O   住户职业、修理和其他办职业                                 -             -  P   教诲                                            -             -  Q   卫生和社会职责                                       -             -  R   文化、体育和文娱业                                     -             -  S   详尽                                            -             -      系数                              1，706，861，545.91        66.50                       第 7 页 共 11 页                                      农银汇理策略精选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉   本基金本申诉期末未握有港股通投资股票。 序号    股票代码           股票称呼       数目（股）        公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%）  序号                债券品种          公允价值（元）               占基金金钱净值比例（%）           其中：策略性金融债                              -                        - 序号    债券代码           债券称呼       数目（张）        公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%）      明细                                   第 8 页 共 11 页                        农银汇理策略精选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉   本基金本申诉期末未握有金钱撑握证券。   本基金本申诉期末未握有贵金属投资。   本基金本申诉期末未握有权证。   本基金本申诉期末未握有股指期货。   本基金本申诉期末未握有股指期货。   本基金本申诉期末未握有国债期货。   本基金本申诉期末未握有国债期货。   本基金本申诉期末未握有国债期货。 在申诉编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案打听或在本申诉编制日前一年 内受到公开责怪、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。  序号       称呼                       金额（元）                     第 9 页 共 11 页                            农银汇理策略精选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉  序号    债券代码      债券称呼       公允价值（元）              占基金金钱净值比例（%）   本基金本申诉期末不存在前十名股票中有畅达受限的情况。                    §6 怒放式基金份额变动                                                             单元：份 申诉期期初基金份额总和                                          1，728，489，551.83 申诉期时期基金总申购份额                                            62，599，359.55 减：申诉期时期基金总赎回份额                                          66，489，078.49 申诉期时期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 申诉期期末基金份额总和                                          1，724，599，832.89 注：总申购份额含红利再投、疏通入份额；总赎回份额含疏通出份额。            §7 基金贬责东说念主愚弄固有资金投成本基金情况   功令本季度末，基金贬责东说念主无愚弄固有资金投成本基金情况。   功令本季度末，基金贬责东说念主无愚弄固有资金投成本基金情况。                 §8 影响投资者有遐想的其他迫切信息   本基金本申诉期内无单一投资者握有基金份额比例达到或越过 20%的情况。                         第 10 页 共 11 页                        农银汇理策略精选搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉   无。   备查文献存放于基金贬责东说念主的办公地址：中国（上海）摆脱买卖历练区银城路 9 号 50 层。   投资者可到基金贬责东说念主的办公地址免费查阅备查文献。在支付工本费后，投资者可在合理时 间内取得备查文献的复制件或复印件。                                     农银汇理基金贬责有限公司                     第 11 页 共 11 页

爱色堂